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目录 1

第一章 数学预备知识 1

第一节 线性代数基础 1

第二节 数学模型和模型的建立 15

第三节 优化问题的求解 22

第四节 凹函数、凸函数和效用函数 28

第二章 风险、风险厌恶与随机占优 44

第一节 风险与风险偏好 45

第二节 随机占优 55

附录 66

第三章 均值方差证券投资组合选择模型 70

第一节 风险和收益的数学度量 71

第二节 马克维茨模型的运作过程 81

第三节 证券组合有效前沿的数学推导 88

第四节 零协方差前沿证券组合 97

第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价 104

第六节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价 109

第七节 一般证券投资组合选择模型 121

第八节 无差异曲线相关性质的数学证明 131

附录 135

第四章 资本资产定价模型 143

第一节 传统的标准CAPM定价公式的推导 144

第二节 CAPM的应用和β系数的估计 156

第三节 关于市场组合替代物的两个结论 163

第四节 两组合分离性 166

第五节 不存在无风险资产情况下的CAPM 176

第六节 对卖空和无风险证券条件的放宽 178

附录 185

第五章 因素模型——套利定价理论APT 194

第一节 因素模型和套利 195

第二节 多因素定价模型的推导 207

第三节 APT与CAPM的比较 220

第四节 套利定价公式中参数的估计和检验 223

第五节 因素模型的因素数目和因素选择 228

附录 229

第六章 连续时间金融初步 235

第一节 连续时间金融数学基础 236

第二节 不确定下的资产组合决策连续时间的情形 240

第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 250

第四节 连续时间金融的简单概括 257

参考文献 261