金融风险管理PDF电子书下载

1　金融风险概述 1

1.1　金融风险的内涵与特征 1

1.1.1 金融风险的内涵 1

目录 1

1.1.2　金融风险的特征 2

1.2　金融风险的分类 4

1.3　金融风险管理的程序 7

1.4　金融风险管理的策略 9

2.1.1 金融风险识别的内容 12

2　金融风险识别 12

2.1　金融风险识别概述 12

2.1.2　金融风险识别的意义 14

2.1.3 金融风险识别的原则 15

2.2　金融风险资料的整理 15

2.2.1　金融风险资料 16

2.2.2　金融风险资料的收集与整理 16

2.2.3　金融风险资料统计图 19

2.3.1　金融业务特征与金融风险识别 22

2.3　金融风险识别的定性分析 22

2.3.2　金融业务管理与金融风险识别 26

2.4　金融风险识别的定量方法 28

2.4.1 保险调查法与集思广益法 28

2.4.2　德尔菲法与幕景分析法 29

2.4.3　财务报表法与事件树分析法 33

3　金融风险度量 37

3.1　金融风险度量概述 37

3.1.1 金融风险度量的因素 37

3.1.2　金融风险统计测度的方法 38

3.1.3　金融风险统计测度的原则 39

3.1.4　金融风险统计测度指标的选择 40

3.1.5　金融风险统计测度指标体系 40

3.2　金融风险度量的定性与定量分析 42

3.2.1 金融风险度量的定性分析方法 42

3.2.2　金融风险度量的定量分析方法 44

3.2.3　效用理论与风险度量 47

3.3.1　非系统性金融风险监测指标体系 51

3.3　金融风险监测指标与度量模型 51

3.3.2　非系统性金融风险的度量模型 52

3.3.3 系统性金融风险监测指标体系 53

3.3.4 系统性金融风险的度量模型 56

3.3.5　金融风险的综合评估 57

4　金融风险预警 58

4.1　金融风险监测预警系统的内涵 58

4.2.1 金融风险监测预警组织系统构造 59

4.2　金融风险监测预警系统设计 59

4.2.2　非系统性金融风险监测与预警系统的设计 60

4.2.3 系统性金融风险的因素分析及监测指标 63

4.2.4　金融风险度量模型 68

4.2.5　预警系统警示种类及警示传导设置 69

4.3　银行的经营管理风险预警模型 70

4.3.1　预警目的 70

4.3.2　GM（1，1）模型 70

4.3.3　银行经营状况的实证分析 71

5.1.1　避免风险 73

5.1　金融风险管理的定性方法 73

5　金融风险管理的方法 73

5.1.2 自留风险 75

5.2　金融风险管理的定量方法 77

5.2.1　损失控制 77

5.2.2　风险转移 79

5.2.3 内部风险抑制 80

5.3　金融风险的工程化管理 82

5.3.1　远期合约 83

5.3.2　金融期货 84

5.3.3　金融期权 87

5.3.4　金融互换 89

5.3.5　其他金融衍生工具 92

5.4　案例讨论 94

6　信用风险管理 95

6.1　信用风险概述 95

6.1.1　信用风险的定义 95

6.1.2 信用风险的因素分析 96

6.2.2　贷款的风险量化评价 97

6.2.1　信用风险评价的目的 97

6.2　信用风险的评价 97

6.3　信用风险的防范 105

6.3.1 积极的贷款定价策略 106

6.3.2　科学的贷款投放决策 108

6.3.3　资产分散化策略 117

6.3.4　建立风险资本比约束机制 125

7.1　利率风险概述 132

7.1.1 利率的确定 132

7　利率风险管理 132

7.1.2 利率风险产生的原因 135

7.2　利率风险的表内管理策略 137

7.2.1　投资转期策略 137

7.2.2　利率可调整策略 138

7.2.3　贷款资产证券化策略 138

7.2.4　经纪人存款策略 139

7.2.5　借款人策略 140

7.3　利率风险的表外工具管理 140

7.3.1 利率期货 141

7.3.2　利率期权 150

7.3.3　利率互换 152

7.4　案例介绍 156

8　流动性风险管理 159

8.1　流动性风险管理概述 159

8.1.1 流动性缺口 160

8.1.2　流动性成本 163

8.2　流动性风险管理理论 166

8.2.1 资产管理理论 167

8.2.2　负债管理理论 169

8.2.3 资产负债管理理论 170

8.3　流动性风险管理策略 171

8.3.1 资金汇集法 172

8.3.2　资金分配法 173

8.3.3　线性规划法 174

8.3.4　缺口监测法 176

8.4　案例介绍与评析 177

9.1.2 汇率风险的类型 180

9.1.1 汇率风险的概念 180

9.1　汇率风险概述 180

9　汇率风险管理 180

9.2　汇率风险管理战略 184

9.2.1 消极的防御性战略 184

9.2.2　积极的进攻性战略 184

9.3　汇率风险分类管理 185

9.3.1 交易风险管理 185

9.3.2　会计风险管理 201

9.3.3　经济风险管理 201

9.4　案例分析 206

10　金融业务的风险管理（一） 209

10.1　银行业务风险管理 209

10.1.1　银行业务风险概述 209

10.1.2　银行贷款业务风险管理 214

10.1.3　银行存款业务风险管理 218

10.2　证券业务风险管理 224

10.2.1　证券业务风险概述 224

10.2.2　证券业务风险的防范 229

10.3.1　保险业务面临的主要风险 233

10.3　保险业务风险管理 233

10.3.2　保险业务风险管理对策 238

11　金融业务的风险管理（二） 241

11.1 金融信托投资风险管理 241

11.1.1 金融信托投资风险概述 241

11.1.2 金融信托投资风险的控制与防范 243

11.2　金融租赁风险管理 245

11.2.1 金融租赁风险的种类 246

11.2.2　金融租赁风险的防范 248

11.2.3　金融租赁保险 250

11.3　房地产金融投资风险管理 252

11.3.1 房地产投资概述 252

11.3.2　房地产投资风险的种类 254

11.3.3 房地产开发贷款风险管理 256

11.3.4　房地产抵押贷款风险管理 261

参考文献 266

后记 270