风险管理计算与建模PDF电子书下载

第1章 金融资产收益波动率的计算 1

1.1 静态波动率的计算 1

1.1.1 实验目的 1

1.1.2 基本原理 1

1.1.3 实验数据与内容 2

1.1.4 操作步骤与结果 2

1.2 动态波动率的计算 3

1.2.1 实验目的 3

1.2.2 基本原理 3

1.2.3 实验数据与内容 4

1.2.4 操作步骤与结果 5

1.3 隐含波动率的计算 12

1.3.1 实验目的 12

1.3.2 基本原理 12

1.3.3 实验数据与内容 13

1.3.4 操作步骤与结果 13

第2章 损失分布的拟合与模拟估计 16

2.1 损失分布拟合的Excel图形判断与K-S检验 16

2.1.1 实验目的 16

2.1.2 基本原理 16

2.1.3 实验数据及内容 18

2.1.4 操作步骤及结果 19

附件2.1 Excel中的描述统计函数 23

附件2.2 Excel中的概率分布计算函数 24

2.2 损失分布拟合的Excel卡方检验 25

2.2.1 实验目的 25

2.2.2 基本原理 25

2.2.3 实验数据与内容 26

2.2.4 操作步骤及结果 26

2.3 损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验 28

2.3.1 实验目的 28

2.3.2 基本原理 28

2.3.3 实验数据及内容 29

2.3.4 操作步骤及结果 29

2.3.5 结果分析 44

2.4 损失分布的随机模拟 44

2.4.1 实验目的 44

2.4.2 基本原理 44

2.4.3 实验数据及内容 47

2.4.4 操作步骤与结果 47

2.5 损失分布的贝叶斯估计 51

2.5.1 实验目的 51

2.5.2 基本原理 51

2.5.3 实验数据及内容 52

2.5.4 操作步骤与结果 52

第3章 损失估计 54

3.1 损失次数频率的二项分布估计 54

3.1.1 实验目的 54

3.1.2 基本原理 54

3.1.3 实验数据及内容 54

3.1.4 操作步骤及结果 55

3.2 损失金额频率的正态估计 56

3.2.1 实验目的 56

3.2.2 基本原理 56

3.2.3 实验数据及内容 56

3.2.4 操作步骤及结果 56

3.3 总损失频率的分析计算 58

3.3.1 实验目的 58

3.3.2 基本原理 58

3.3.3 实验数据及内容 58

3.3.4 操作步骤及结果 59

第4章 风险管理决策 60

4.1 期望损益准则决策 60

4.1.1 实验目的 60

4.1.2 基本原理 60

4.1.3 实验数据与内容 60

4.1.4 操作步骤与结果 61

第5章 信用风险管理 65

5.1 个人信用综合评分与授信决策模型 65

5.1.1 实验目的 65

5.1.2 基本原理 65

5.1.3 实验数据与内容 78

5.1.4 操作步骤与结果 80

5.2 企业财务综合评价模型 85

5.2.1 实验目的 85

5.2.2 基本原理 85

5.2.3 实验数据与内容 91

5.2.4 操作步骤与结果 91

5.3 违约回归分析模型 99

5.3.1 实验目的 99

5.3.2 基本原理 99

5.3.3 实验数据与内容 105

5.3.4 操作步骤与结果 105

5.4 KMV模型 117

5.4.1 实验目的 117

5.4.2 基本原理 117

5.4.3 实验数据与内容 122

5.4.4 操作步骤与结果 123

5.5 信用风险损失的计算 127

5.5.1 实验目的 127

5.5.2 基本原理 127

5.5.3 实验数据与内容 128

5.5.4 操作步骤与结果 129

5.6 应收账款信用政策决策模型 130

5.6.1 实验目的 130

5.6.2 基本原理 130

5.6.3 实验数据及内容 132

5.6.4 操作步骤与结果 132

第6章 市场风险管理 137

6.1 久期与凸度的计算与应用 137

6.1.1 实验目的 137

6.1.2 基本原理 137

6.1.3 实验数据与内容 140

6.1.4 操作步骤与结果 140

6.2 资产负债组合的久期分析与免疫管理 143

6.2.1 实验目的 143

6.2.2 基本原理 143

6.2.3 实验数据与内容 145

6.2.4 操作步骤与结果 145

6.3 风险价值计算的方差-协方差法 146

6.3.1 实验目的 146

6.3.2 基本原理 146

6.3.3 实验数据与内容 152

6.3.4 操作步骤与结果 152

6.4 风险价值计算的历史模拟法 155

6.4.1 实验目的 155

6.4.2 基本原理 155

6.4.3 实验数据与内容 155

6.4.4 操作步骤与结果 156

6.5 股票β系数的计算 158

6.5.1 实验目的 158

6.5.2 基本原理 158

6.5.3 实验数据与内容 160

6.5.4 操作步骤与结果 160

6.6 期货套期保值 162

6.6.1 实验目的 162

6.6.2 基本原理 162

6.6.3 实验数据与内容 164

6.6.4 操作步骤与结果 164

6.7 期权价格敏感性指标的计算与分析 169

6.7.1 实验目的 169

6.7.2 基本原理 169

6.7.3 实验数据与内容 177

6.7.4 操作步骤与结果 177

6.8 期权价值影响因素的敏感性分析 191

6.8.1 实验目的 191

6.8.2 基本原理 191

6.8.3 实验数据与内容 191

6.8.4 操作步骤与结果 192

6.9 投资组合保险 195

6.9.1 实验目的 195

6.9.2 基本原理 195

6.9.3 实验数据与内容 197

6.9.4 操作步骤与结果 198

第7章 操作风险管理 201

7.1 操作风险价值估计的损失分布法 201

7.1.1 实验目的 201

7.1.2 基本原理 201

7.1.3 实验数据与内容 202

7.1.4 操作步骤与结果 202

7.2 操作风险经济资本计算的标准法 204

7.2.1 实验目的 204

7.2.2 基本原理 204

7.2.3 实验数据与内容 205

7.2.4 操作步骤与结果 205

第8章 流动性风险管理 207

8.1 现金需求的销售百分比法预测 207

8.1.1 实验目的 207

8.1.2 基本原理 207

8.1.3 实验数据与内容 208

8.1.4 操作步骤与结果 208

8.2 现金需求的资金特性分析法预测 210

8.2.1 实验目的 210

8.2.2 基本原理 210

8.2.3 实验数据与内容 210

8.2.4 操作步骤与结果 211

8.3 现金预算 213

8.3.1 实验目的 213

8.3.2 基本原理 213

8.3.3 实验数据与内容 216

8.3.4 操作步骤与结果 218

第9章 资本预算 227

9.1 监管资本的标准法计算 227

9.1.1 实验目的 227

9.1.2 基本原理 227

9.1.3 实验数据与内容 235

9.1.4 操作步骤与结果 235

9.2 监管资本的内部评级法计算 238

9.2.1 实验目的 238

9.2.2 基本原理 239

9.2.3 实验数据与内容 240

9.2.4 操作步骤与结果 241

参考文献 244