打开量化投资的黑箱 原书第2版PDF电子书下载

第一部分 量化交易的世界 2

第1章 关注量化交易的原因 2

深度思考的益处 7

风险的正确度量和错误度量 9

遵守纪律 10

小结 11

第2章 量化交易简介 12

何为宽客 14

量化交易系统的典型结构 16

小结 19

第二部分 打开黑箱 22

第3章 阿尔法模型：宽客如何盈利 22

两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型 24

理论驱动型阿尔法模型 25

数据驱动型阿尔法模型 45

实施策略 49

混合型阿尔法模型 61

小结 67

第4章 风险模型 71

控制风险规模 73

限制风险种类 77

小结 82

第5章 交易成本模型 85

定义交易成本 86

交易成本模型的种类 91

小结 96

第6章 投资组合构建模型 98

基于规则的投资组合构建模型 99

投资组合最优化 104

投资组合构建模型的输出 120

宽客如何选择投资组合构建模型 121

小结 122

第7章 执行模型 124

订单执行算法 126

交易基础设施 138

小结 140

第8章 数据 142

数据的重要性 143

数据类型 145

数据来源 147

数据清洗 149

数据存储 155

小结 156

第9章 研究 158

研究蓝图：科学的方法 159

思想的产生 160

检验 163

小结 184

第三部分 量化投资策略实战指南 188

第10章 量化策略的风险内生性 188

模型风险 189

结构关系变化风险 194

外生冲击风险 198

蔓延风险和同质投资者风险 200

宽客如何监控风险 208

小结 210

第11章 对量化交易的批评 212

交易是一门艺术，不是科学 213

由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性 214

宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化 220

宽客完全相同 222

长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展 223

宽客在数据挖掘中存在错误 227

小结 230

第12章 评估宽客和量化交易策略 232

收集信息 233

评估量化交易策略 236

评估量化交易者 239

优势 242

评估宽客的诚信 246

宽客如何适应投资组合 248

小结 251

第四部分 高速及高频交易 254

第13章 高速及高频交易概要 254

第14章 高速交易 260

速度的重要性 261

延迟根源 270

小结 281

第15章 高频交易 284

契约型做市 284

非契约型做市 289

套利 291

快速的阿尔法策略 293

高频交易风险管理和投资组合构建 295

小结 297

第16章 关于高频交易的争论 299

高频交易创造不公平的竞争了吗 300

高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗 304

高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗 311

高频交易缺乏社会价值吗 319

监管注意事项 320

小结 323

第17章 量化交易的展望 326