商业银行操作风险量化分析PDF电子书下载

1 绪论 1

1.1 研究背景 2

1.2 研究意义 32

1.3 研究内容、研究方法与技术路线 34

1.4 主要贡献 37

附录1A 巴塞尔协议Ⅲ关于银行资本改革的主要内容 37

2 国内外相关研究进展 43

2.1 有关操作风险计量的研究 43

2.2 有关贝叶斯网络的研究 47

2.3 有关信度理论的研究 53

2.4 本章小结 55

3 操作风险的定义和分类 56

3.1 什么是风险 56

3.2 操作风险的定义 57

3.3 操作风险的分类 62

3.4 操作风险管理在银行全面风险管理中的重要地位 68

3.5 本章小结 71

4 操作风险监管要求 72

4.1 巴塞尔协议Ⅱ对操作风险的监管要求 72

4.2 基本指标法、标准法与高级计量法的比较 80

4.3 中国银监会对操作风险的监管要求 82

4.4 本章小结 89

附录4A 2008年国际银行业操作风险损失数据分析 90

5 操作风险建模分析概览 99

5.1 自上而下模型 100

5.2 自下而上模型 103

5.3 操作风险损失数据的收集与处理 105

5.4 本章小结 108

6 基于多因素收入模型的操作风险计量方法 109

6.1 收入模型的选择 109

6.2 风险因素的确定 110

6.3 GDP平减指数的构造 112

6.4 样本银行的选取 113

6.5 实证结果及分析 113

6.6 本章小结 123

7 基于POT极值模型的操作风险计量方法 124

7.1 极值理论 124

7.2 POT极值模型 125

7.3 参数估计 128

7.4 实证分析 129

7.5 本章小结 137

8 基于传统信度理论的操作风险计量方法 138

8.1 信度理论 138

8.2 研究设计 139

8.3 实证分析 147

8.4 本章小结 151

9 基于半线性信度理论的操作风险计量方法 153

9.1 半线性信度理论 153

9.2 研究设计 154

9.3 实证分析 157

9.4 本章小结 169

10 基于Copula函数的多个操作风险单元联合分布 170

10.1 相关文献 170

10.2 数据来源及描述性统计 172

10.3 用POT模型构建边缘分布 177

10.4 用Copula函数构建多维操作风险单元的联合分布 183

10.5 采用蒙特卡罗模拟估计操作风险资本 186

10.6 不同操作风险计量结果的比较 187

10.7 本章小结 194

11 基于贝叶斯网络的操作风险预警系统 195

11.1 商业银行风险的传统预警机制 195

11.2 贝叶斯网络方法 198

11.3 商业银行操作风险预警系统的贝叶斯网络建模 203

11.4 操作风险预警系统的运行 212

11.5 运用超级贝叶斯方法确定先验概率 216

11.6 本章小结 229

12 商业银行操作风险计量和管理的政策建议 231

12.1 中国银行业操作风险管理现状 231

12.2 我国银行业操作风险计量的政策建议 240

12.3 我国银行业操作风险管理的政策建议 246

12.4 本章小结 254

13 结束语 255

参考文献 258