我国金融风险管理与监管问题研究PDF电子书下载

第一章 金融机构风险管理分析框架 1

一、资本充足性 1

（一）资本监管和资本充足率的概念 2

（二）资本充足率在银行内部的作用 4

（三）资本监管与银行风险行为 5

（四）资本监管与宏观经济 6

（五）我国的资本监管改革 7

二、风险因子分析及管理 8

（一）信用风险管理 8

（二）市场风险管理 9

（三）流动性风险管理 10

（四）操作风险管理 12

（五）系统性风险管理 13

（六）全面风险管理 14

三、风险转移 15

（一）金融风险转移工具的分类 16

（二）金融风险转移的动机 19

（三）金融风险转移与金融稳定性 19

（四）金融风险转移工具的运行机制 20

四、风险治理 22

（一）公司治理结构与金融机构风险承担 23

（二）薪酬激励制度与金融机构风险承担 24

（三）风险偏好管理 26

（四）完善我国金融风险治理的探讨 26

第二章 我国金融机构风险管理现状分析 34

一、我国金融机构资本充足性分析 34

（一）我国银行业资本充足性分析 34

（二）我国证券业资本充足性分析 37

（三）我国保险业资本充足性分析 40

二、我国金融机构风险因子分析 45

（一）我国银行业风险分析 45

（二）我国证券业风险分析 54

（三）我国保险业风险分析 60

三、我国金融机构风险转移分析 62

（一）我国银行业风险转移情况分析 62

（二）我国证券业风险转移情况分析 65

（三）我国保险业风险转移手段——再保险分析 66

四、我国金融机构风险治理分析 69

（一）我国银行业风险治理分析 69

（二）我国证券业风险治理分析 72

（三）我国保险业风险治理分析 75

五、现状总结及未来发展方向 77

（一）资本充足性 77

（二）风险因子分析 77

（三）风险转移 78

（四）风险治理 79

第三章 P2P网贷平台的风险、评级与监管研究 83

一、P2P网贷概述 83

（一）P2P网贷的概念与特征 83

（二）P2P网贷兴起的背景与根源 85

（三）P2P网贷发展的历程与现状 89

（四）P2P网贷平台的商业模式 96

二、P2P网贷平台风险的识别与分析 99

（一）平台风险的识别 100

（二）标的风险的识别 106

（三）平台风险和标的风险的关联与传导 109

三、P2P网贷平台的综合实力评级 111

（一）平台评级的作用 112

（二）平台评级的程序 113

（三）平台评级的方法和指标体系 116

（四）基于“资本＋风控”的平台评级指标体系 123

四、P2P网贷平台的监管 127

（一）平台监管的必要性 128

（二）国外平台监管的经验总结 129

（三）国内平台监管的现状分析 130

（四）我国平台监管的政策建议 135

第四章 银行业小微信贷与风险管理研究——基于苏州银行业调研数据 143

一、苏州地区小微企业及其融资概况 143

（一）小微企业融资概况 144

（二）小微信贷的行业分布 146

（三）小微信贷产权方式分类 147

（四）小微信贷方式分类 148

（五）小微信贷的期限分类 149

二、苏州地区小微信贷模式分析 149

（一）小微信贷风险与模式 149

（二）苏州地区小微信贷模式概况 157

三、苏州地区小微信贷的风险治理状况 160

（一）小微信贷风险偏好与政策制度 160

（二）小微信贷组织结构和IT系统 164

四、苏州地区小微信贷的风险管理分析 168

（一）小微信贷的信息不对称与信息生产 168

（二）小微信贷客户的信用评估 173

（三）小微信贷的流程与审批 177

（四）小微信贷的成本与收益 180

附录：苏州地区小微信贷与风险管理调查问卷 186

第五章 股票市场波动性研究——以股指期货现货市场波动性关系为例 197

一、股指期货和现货市场波动性关系的理论基础 198

（一）市场表现视角下的股指期现关系分析 198

（二）交易行为视角下的股指期现关系分析 200

（三）危机条件下期现市场关系分析 201

二、股指期货和现货市场波动性关系的案例研究 203

（一）1987年美国股灾中的股指期货交易 204

（二）1998年中国香港金融保卫战中的股指期现角色 205

（三）2008年金融危机中的股指期货救市 208

三、危机状况下我国股指期现市场表现 209

（一）股市整体行情及股指期货和现货成交量情况 210

（二）股指期货市场持仓情况 213

（三）股指期货和现货关系分析 214

（四）机构投资者参与情况 219

（五）融资盘运行情况 224

四、危机状况下我国股指期现市场波动性关系实证研究 226

（一）股指期现市场相关性检验 226

（二）“瀑布效应”视角下的股指期现关系分析 231

（三）市场流动性视角下的股指期现关系分析 240

（四）异常信息视角下的股指期现关系分析 250

五、我国股市危机应对机制分析 257

（一）历次股市危机中针对期现市场的应对经验 257

（二）我国股市危机期现市场应对机制分析 262

（三）我国股市危机应对机制建议 273

六、结论 276

（一）我国股指期现市场波动性关系结论 276

（二）我国股市危机应对机制结论 277

第六章 中小银行流动性风险管理研究——基于苏州辖内6家中小法人银行的调研数据 282

一、流动性风险管理现状对比分析 283

（一）流动性管理组织架构 283

（二）流动性管理政策流程 283

（三）流动性风险计量、监测和管理控制 285

（四）流动性风险管理信息系统 287

二、流动性风险的识别与计量 287

（一）资产流动性的计量与分析 287

（二）负债多元化与稳定度的计量与分析 301

（三）资产负债期限错配分析 315

三、基于银行内生因素的流动性风险评价 317

（一）指标的选取 317

（二）评价体系的构建 318

四、流动性风险应对策略 322

（一）实现资产结构优化调整，增强资产端流动性 322

（二）实现负债结构优化调整，增强负债端稳定性 322

（三）进一步提升期限错配管理能力 322

（四）丰富完善流动性管理的计量方法和手段 323

附录：苏州辖内中小法人银行流动性风险管理现状调研问卷 325

第七章 系统性风险与宏观审慎监管研究 328

一、系统性风险的含义和测度方法 328

（一）系统性风险的含义 328

（二）系统性风险的测度方法 329

二、我国系统性风险测度研究——基于金融压力指数法 335

（一）基础指标选取及处理 335

（二）金融压力指数的构建 338

（三）我国金融压力测度结果及分析 342

（四）金融压力指数的门限和区制分析 342

（五）结论 347

三、宏观审慎监管的含义和监管体系 348

（一）宏观审慎监管的含义 348

（二）宏观审慎监管体系 350

（三）不同维度下的宏观审慎监管 353

四、我国构建宏观审慎监管体系的政策建议 357

（一）明确宏观审慎监管主体的选择 357

（二）加强宏观审慎监管的理论研究 360

（三）明确中央银行在宏观审慎监管中的核心地位 360

（四）建立宏观审慎监测分析系统 361

（五）加强宏观审慎监管工具的开发 361

（六）加强各个部门之间的协调 362

（七）加强系统性风险数据库建设 362

第八章 巴塞尔协议Ⅲ修订与巴Ⅳ展望：中国的挑战与应对 368

一、从巴Ⅰ到巴Ⅱ：针对风险敏感性的改革 369

（一）改革背景 369

（二）改革内容与特征 369

二、从巴Ⅱ到巴Ⅲ：提升银行弹性的改革 370

（一）改革背景 370

（二）修订内容与特征 371

（三）实施现状 372

三、巴Ⅲ的修订：应对实践差异性的改革 373

（一）改革背景 373

（二）主要修订内容 375

四、从巴Ⅲ到巴Ⅳ的展望 379

（一）巴Ⅳ改革方向的预测 379

（二）巴塞尔资本协议改革对我国银行业的影响与挑战 382

五、对巴Ⅲ修订的评价与建议 386

附录A：巴塞尔协议Ⅲ修订主要内容 391

附录B：对巴塞尔委员会信用风险标准法修订的建议（原文） 408

后记 413