计量经济学实验与案例分析PDF电子书下载

第1章 EViews软件基本操作 1

1.1 EViews软件的启动与退出 2

1.1.1 EViews软件的启动 2

1.1.2 EViews软件的退出 2

1.2 EViews软件的基本认识 3

1.3 EViews软件的基础操作 4

1.3.1 建立新工作文件 5

1.3.2 数据的输入 7

1.4 基于Workfile的基本操作 9

1.4.1 数据操作 9

1.4.2 序列操作 10

1.4.3 数组操作 11

1.5 实验教程 14

实验1 EViews软件的认识 15

实验2 EViews软件的基本操作 15

实验3 EViews软件作图 16

1.6 综合案例分析 17

案例1 某国家月度宏观经济数据分析 17

案例2 美国全职工人收入分析 21

第2章 一元线性回归模型 27

2.1 数据的类型 28

2.2 一元线性回归：模型、估计和检验 30

2.2.1 变量之间的线性关系检验 30

2.2.2 一元线性回归模型及普通最小二乘法（OLS）估计 32

2.3 一元线性回归估计的相关检验 36

2.3.1 回归系数检验 36

2.3.2 回归系数的置信区间 38

2.3.3 回归残差的统计性质及检验 38

2.4 一元线性回归模型的预测 40

2.4.1 样本内预测 40

2.4.2 样本外预测 41

2.5 实验教程 41

实验1 一元线性回归模型的估计、显著性检验和预测 41

实验2 一元线性回归模型统计量的计算 43

2.6 综合案例分析 44

案例 收入与年龄的关系 44

第3章 多元线性回归模型 49

3.1 多元线性回归模型及OLS估计 50

3.2 多元线性回归模型系数的联合检验 50

3.2.1 同方差假设下的联合检验 51

3.2.2 异方差假设下的联合检验 52

3.3 多元线性回归模型多系数的单约束检验 53

3.4 遗漏变量及遗漏变量偏差 54

3.5 实验教程 55

实验1 多元线性回归重要指标的计算 55

实验2 多元线性回归模型的估计、检验和残差分析 56

3.6 综合案例分析 57

案例1 课程评价与教授容貌的关系 57

案例2 教育时间与上学距离的关系 62

第4章 异方差检验及处理 67

4.1 异方差的检验方法 68

4.1.1 怀特异方差检验 68

4.1.2 BP异方差检验 71

4.2 异方差问题的处理 72

4.2.1 异方差稳健估计 73

4.2.2 广义（加权）最小二乘法 75

4.2.3 广义（加权）最小二乘法在EViews中的实现 77

4.3 实验教程 81

实验 异方差检验与稳健估计 81

4.4 综合案例分析 82

案例 一年教育的经济价值：同方差还是异方差？ 82

第5章 多重共线性检验及处理 87

5.1 多重共线性的检验方法 88

5.1.1 逐步增加变量观察法 88

5.1.2 相关系数加辅助回归法 89

5.2 多重共线性的处理 91

5.3 实验教程 93

实验 多重共线性问题 93

第6章 序列相关性检验及处理 95

6.1 序列相关DW检验 96

6.1.1 序列相关DW检验的原理及步骤 96

6.1.2 序列相关DW检验在EViews中的实现 97

6.2 序列相关LM检验 98

6.2.1 序列相关LM检验的原理及步骤 98

6.2.2 序列相关LM检验在EViews中的实现 99

6.3 序列相关性的处理 103

6.3.1 广义差分法（δ已知） 103

6.3.2 C-O迭代法（δ未知） 104

6.4 实验教程 105

实验 序列相关性问题 105

第7章 非线性回归分析基础 107

7.1 确定非线性回归基准模型的方法 108

7.2 常见的非线性回归模型 110

7.2.1 多项式模型 110

7.2.2 对数模型 111

7.2.3 交互变量模型 112

7.2.4 Probit模型和Logit模型 113

7.3 实验教程 116

实验1 多项式模型 117

实验2 对数模型与交互变量模型 122

实验3 Probit模型 126

7.4 综合案例分析 130

案例 贸易份额变化对经济增长率的影响 130

第8章 时间序列分析基础 137

8.1 时间序列基础 138

8.1.1 时间序列的自相关性 138

8.1.2 时间序列的滞后和差分变换 138

8.2 时间序列的平稳性及其检验 140

8.2.1 时间序列的平稳性 140

8.2.2 时间序列的平稳性检验 140

8.3 格兰杰因果关系检验 146

8.3.1 格兰杰因果关系检验原理 146

8.3.2 格兰杰因果关系检验的软件操作 147

8.4 协整关系检验 148

8.5 时间序列模型基础 149

8.5.1 AR模型 149

8.5.2 MA模型与ARIMA模型 156

8.5.3 ADL模型 159

8.5.4 ARCH模型与GARCH模型 160

8.5.4 误差修正模型 168

8.6 实验教程 172

实验1 时间序列基础 172

实验2 AR模型 173

参考文献 175