国际金融市场 第3版PDF电子书下载

Ⅰ篇 国际金融体系的历史 1

1章 布雷顿森林的升起与降落 3

外汇和黄鑫价格的固定化 7

冷战，马歇尔计划和欧洲的统一 9

美元的限制和欧洲美元市场的起源 11

黄金政治与特别提款权 16

《布雷顿森林协议》的崩溃 19

2章 全球化和金融衍生工具的成长 23

外汇市场的发展 25

欧洲货币市场的发展 29

国际债券市场的发展 30

从“蛇”到欧洲货币体系 31

《马斯特里赫特条约》 33

国际债务危机 36

日本金融市场的开放 42

3章 1994年—1996年的崩溃及以后 47

概论：未来的印象 48

世界贸易与经济学的重商主义理论 49

对金融衍生工具的政治性的和经常性的攻击 51

国际金融政策的社会影响 55

金融崩溃的过程 64

Ⅱ篇 外汇市场 71

4章 外汇市场导论 73

造市者与瓦尔拉斯式拍卖者 75

货币交易的机制 77

来自外汇敞口的风险 79

结算日期 81

外汇管制 83

5章 远期交易、掉期交易和利率平价 87

远期汇率报价 88

利率平价 89

利率平价与掉期交易 91

利率平价偏差 93

存在买／卖差价的利率平价 94

利率平价与信息成本 96

远期市场与利率：历史背景 97

远期合约与双重货币债券 98

6章 外币期货 100

导论 101

国际货币市场 102

监管与担保 103

保证金要求 104

期货合约远期合约的比较 105

外汇交易及买卖 107

通过期货套期保值 108

期货价格与现货价格的关系 111

计算德尔塔（△）套期保值的风险 112

注意易变的相关系数 113

外汇风险管理与赌博者的毁灭性问题 114

保证金管理 115

外汇期货市场的经济功能 116

7章 外币期权 118

导论 119

现汇期权 119

外币期货期权 120

期货式期权 120

外币期权市场 122

作为外币保险的外汇期权 123

开立外币期权 126

外汇期权定价的一些基本原则 129

外汇期权定价的更深奥原则 133

外汇期权定价模型 136

美式外汇期权的定价 139

套期保值和风险管理中的一些期权概念 141

隐含的波动性 146

外汇期权中的造市 147

范围远期与柱形期权 150

其他远期期权 151

平均汇率（亚式）外汇期权 151

障碍期权 154

期权的期权 156

回头期权 156

期权与期货：一个简短的历史回顾 159

附录：计算美式外汇期权的价值 165

Ⅲ篇 欧洲货币市场 181

8章 欧洲银行和欧洲货币中心 183

欧洲银行业务 184

欧洲货币中心 188

西欧 189

欧洲货币存款和国家风险 191

欧洲货币市场规则 191

9章 存款交易和欧洲货币的利率期限结构 196

银行同业市场 197

利率的期限结构 199

远期利率合约 201

收益率曲线 203

10章 欧洲货币的期货和期权 205

欧洲货币的期货与期权 206

欧洲美元的收益率曲线与国际货币市场上的掉期 208

利用欧洲美元期货进行套期保值 209

利率期权与欧洲美元期货期权 213

利率上限，利率下限和利率上下限 217

LIBOR利率期权与远期利率合约 219

11章 欧洲货币的辛迪加贷款 221

辛迪加银团 222

贷款成本 223

贷款协议和贷款风险 225

欧洲货币贷款的二级市场 227

参与贷款 227

互换 228

欧洲票据和欧洲商业票据 229

Ⅳ篇 国际债券市场 233

12章 国际债券市场导论 235

欧洲债券特点 236

美国对欧洲美元债券发行的法律规定 241

销售限制 241

私募的豁免 242

预扣税和无记名债券 242

扬基债券 243

德国马克欧洲债券与德国马克外国债券 244

武士债券和日元欧洲债券 245

瑞士法郎国际债券 246

13章 欧洲债券市场发债程序 248

传统的欧洲债券银团组织结构 249

欧洲债券发行的费用结构 250

欧洲债券发行的传统时间安排 252

灰色市场 253

稳定市价 254

发债程序的变化 255

14章 欧洲债券的定价和套期保值 258

交易 259

利率市场的时间测度 260

清算 261

利率与附息票债券的价格 262

欧洲债券的定价 264

附息票债券的远期价格 266

债券期货 267

债券期货套期保值 271

15章 利率掉期和货币掉期 275

掉期的经济目的 276

货币掉期的种类 277

利率掉期 279

掉期市场 280

掉期定价 282

上限、下限和上下限 285

掉期期权 287

掉期期权的定价 290

掉期协议的风险 291

16章 具有期权性质的国际债券的定价 294

导论 295

确定债券的期权特性 295

具有期权性质的债券定价：数字实例 299

债券现货的期权 302

债券期货的期权 304

可提前赎回债券 304

Ⅴ篇 国际金融选题 307

17章 预测和对未来的设想 309

社会：一个自组织系统 310

自组织和对未来的设想 313

信息交易者现实的社会建设 315

无成本预测：投机效率假说 323

投机者特征 325

即期汇率的鞅特征 327

附录：一元线性回归及统计推断 328

18章 国际金融市场上的混沌 331

金苹果的滚动 332

预测以多快的速度出错：李雅普诺夫指数 336

构造预测模型的困难 338

外汇建模和预测的方法 339

预测模型的评估 341

19章 外汇和利率的分形分布 346

分形，跳蚤和灰尘 347

分形分布：布朗运动 348

分形布朗运动和赫斯特指数 349

市场骤跌和非正态稳定公布 350

相关积分与相关维数 353

预测误差及风险 355

国际大环境下的组合选择 356

20章 购买力平价说 365

引言 366

一价定律 367

购买力平价的绝对形式 368

购买力平价的相对形式 370

相对通货膨胀率 372

实际汇率 373

经验证明及理论上的重新设定 376

21章 中央银行和国际收支 380

国际交易账户 381

经常项目 382

资本项目 384

资本项目和中央银行干预 385

资产组合选择和国际收支 389

外汇市场上央行有选择地干预 390

22章 欧洲货币体系 395

汇率机制 396

平价关系中平价值的计算 396

围绕平价干预幅度的计算 398

偏离指数的计算 400

货币危机和欧洲货币体系前景展望 405