金融工程 衍生金融产品与财务风险管理PDF电子书下载

学习目标 1

案例引导 1

第一节　期货和远期合约 1

第一章　金融衍生产品市场介绍 1

第二节　期权合约 5

第三节　互换和其他金融衍生工具 10

第四节　套期保值者、投机者和套利者 12

本章小结 14

思考题 14

案例引导 15

第一节　期货与期权市场 15

学习目标 15

第二章　期权期货电子交易系统 15

第二节　期货与期权交易规则 20

第三节　期货与期权交易系统 22

本章小结 26

思考题 27

第三章　期货市场 28

学习目标 28

案例引导 28

第一节　期货合约概述 29

第二节　期货行情报价 33

第三节　期货价格 36

第四节　期货和远期合约的价值 38

第五节　连续复利率 40

本章小结 40

思考题 41

第四章　股票指数期货 42

学习目标 42

案例引导 42

第一节　股票价格指数 42

第二节　股票指数期货合约的特征 48

第三节　股票指数期货的应用 52

本章小结 54

思考题 55

第五章　外汇期货 56

学习目标 56

案例引导 56

第一节　外汇市场 57

第二节　外汇期货市场与外汇期货合约 59

第三节　外汇期货交易与远期外汇交易的异同 65

第四节　外汇期货的应用 67

思考题 72

本章小结 72

第六章　利率期货 73

学习目标 73

案例引导 73

第一节　利率期货概念与利率 73

第二节　短期利率期货合约 78

第三节　国债期货 83

第四节　利率期货的应用 87

本章小结 91

思考题 91

案例引导 92

学习目标 92

第七章　期权市场 92

第一节　期权及其标的资产 93

第二节　股票期权合约内容 94

第三节　期权报价 98

第四节　期权常用术语 99

第五节　长期股票期权和股票灵活期权 103

第六节　期权应用：基本的期权交易策略 103

本章小结 112

思考题 112

案例引导 113

第八章　其他期权 113

学习目标 113

第一节　股票指数期权 114

第二节　利率期权 116

第三节　外汇期权 118

第四节　指数期货、外汇期货、利率期货期权 120

第五节　外汇交易基金期权和持股公司存股权证 124

本章小结 125

思考题 125

案例引导 126

学习目标 126

第九章　期权套利策略组合 126

第一节　基本期权策略 127

第二节　牛市策略 129

第三节　熊市策略 132

第四节　中性策略 135

第五节　期权套利的执行 139

本章小结 143

思考题 143

第一节　期权定价理论 144

案例引导 144

学习目标 144

第十章　期权定价模型 144

第二节　影响股票期权价格的因素 146

第三节　布莱克—舒尔斯期权定价公式 148

第四节　随机过程和股票价格运动 150

第五节　布莱克—舒尔斯偏微分方程 153

第六节　含有股利支付股票的布莱克—舒尔斯公式 155

第七节　美式期权定价 156

本章小结 158

思考题 159

案例引导 160

第一节　布莱克—舒尔斯模型的扩展 160

第十一章　期权定价公式的扩展 160

学习目标 160

第二节　股票指数期权的定价 161

第三节　亚式期权的定价 162

第四节　期货期权的定价 164

第五节　货币期权的定价 164

本章小结 165

思考题 166

案例引导 167

学习目标 167

第十二章　二叉树期权定价模型 167

第一节　二叉树模型 168

第二节　美式期权的二叉树模型 175

第三节　股票指数期权和期货期权的二叉树模型 176

本章小结 177

思考题 177

案例引导 178

第一节　金融风险管理概述 178

学习目标 178

第十三章　公司风险管理 178

第二节　利率风险 180

第三节　波动风险 182

第四节　财务风险管理的扩展：公司风险管理集成系统 183

本章小结 187

思考题 187

第十四章　担险价值 188

学习目标 188

案例引导 188

第一节　担险价值概述 189

第二节　正态分布下的担险价值衡量 190

第三节　基于因子模型的VaR计算 191

第四节　担险价值的蒙特卡罗法 193

第五节　VaR法的运用 194

第六节　案例分析 197

本章小结 199

思考题 200

第十五章　风险分析方法 201

学习目标 201

案例引导 201

第一节　情景分析 202

第二节　压力测试 205

第三节　持有期分析 206

第四节　缺口分析 208

本章小结 210

思考题 210

第十六章 风险敏感度与套期保值 211

学习目标 211

案例引导 211

第一节　投资组合风险敏感度指标 211

第二节　欧式期权中的敏感指标 214

第三节　基于期权的套期保值 217

本章小结 222

思考题 223

第十七章　信用风险 224

学习目标 224

案例引导 224

第一节　信用风险的概念 224

第二节　信用风险度量 225

第三节　信用敞口度量 226

第四节　违约概率 227

第五节　降低信用敞口 231

本章小结 231

思考题 232

第十八章　股票衍生工具（权证）及其在中国市场的应用 233

学习目标 233

案例引导 233

第一节　权证的一般概念和分类 234

第二节　权证的投资价值与影响价值的主要因素 240

第三节　权证定价理论模型 242

第四节　权证在中国资本市场上的实际应用 247

本章小结 253

思考题 254

参考文献 255