中国利率衍生产品的定价和保值PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:郑振龙,康朝锋著
- 出 版 社:北京:北京大学出版社
- 出版年份:2006
- ISBN:7301108680
- 页数:176 页
第1章 引言 1
1.1 利率衍生产品简介 3
1.2 主要结论 8
1.3 主要创新 9
1.4 进一步的研究 10
第2章 利率衍生产品定价和保值的一般原理 13
2.1 研究背景和方法 15
2.2 利率衍生产品定价和保值的一般原理 16
第3章 资产价格动态和利率动态 29
3.1 用随机过程描述利率动态的合理性 32
3.2 利率动态过程的估计 37
3.3 基本的连续利率模型 39
3.4 基本的离散利率模型:二叉树模型 45
3.5 利率二叉树模型的估计 56
3.6 风险中性定价和二叉树方法的一般定价过程 63
3.7 蒙特卡罗模拟和有限差分 67
第4章 可赎回债券和可回售债券的定价 69
4.1 引言 71
4.2 运用二叉树模型为可赎回(回售)债券定价 73
4.3 研究设计 76
4.4 定价结果与分析 78
4.5 结论与建议 81
第5章 外汇结构性存款的定价 83
5.1 引言 85
5.2 外汇结构性存款的定价原理 90
5.3 研究设计 91
5.4 定价结果与分析 94
5.5 结论与建议 98
第6章 考虑期权后的久期、凸度和利率风险管理 101
6.1 久期及其局限性 103
6.2 凸度(convexity) 107
6.3 实际久期(effective duration)和实际凸度(effec-tive convexity) 110
6.4 非平坦利率期限结构和收益率曲线非平行移动下的久期模型 114
第7章 含权债券利率风险的实证分析 119
7.2 可回售债券的利率风险 121
7.1 可赎回债券的利率风险 121
7.3 我国可赎回(可回售)债券利率风险的模拟检验和实证分析 122
第8章 期权调整久期在银行利率风险管理中的运用 131
8.1 久期缺口模型和凸度缺口模型的基本原理 133
8.2 银行资产、负债的久期和凸度 135
8.3 内嵌期权对久期缺口管理和凸度缺口管理的影响 136
8.4 久期缺口和凸度缺口管理的局限性 138
参考文献 141
附录1 国家开发银行含权债券含权条款汇总表 149
附录2 利率期限结构估计程序(Matlab) 157
附录3 在Matlab中估计BDT模型 165
附录4 国家开发银行2004年第2期金融债利率二叉树估计程序 173
- 《中间体衍生化方法与新农药创制》刘长令,关爱莹,谢勇著 2019
- 《负利率》王广宇著 2020
- 《电子产品制造工艺》梁娜 2019
- 《排放权有偿使用定价》郭默,王金南,毕军著 2019
- 《钻井液用烷基糖苷及其改性产品合成、性能及应用》司西强,王中华编著 2019
- 《香豆素衍生物合成与农药活性研究》(中国)郝双红 2019
- 《我国农产品贸易与农业环境效应研究》马进著 2019
- 《功能性纺织产品功能性评价及检测》党敏主编 2019
- 《农产品品质学 第2卷》郑金贵编著 2014
- 《蜜蜂的礼物 蜂产品养生保健大全》张中印,吴黎明,吴利民著 2018
- 《考古郑州》任伟,刘彦锋著 2019
- 《莫砺锋文集 卷2》莫砺锋著 2019
- 《莫砺锋文集 卷10》莫砺锋著 2019
- 《乐史披沙 音乐学术论文选 2005-2014》李宏锋著 2017
- 《莫砺锋文集 卷6》莫砺锋著 2019
- 《莫砺锋文集 卷9》莫砺锋著 2019
- 《为客天涯 野河山》郑骁锋著 2019
- 《莫砺锋文集 卷1》莫砺锋著 2019
- 《莫砺锋文集 卷8》莫砺锋著 2019
- 《制造业集群供应链网络效应研究》胡宇辰,张孝锋著 2017
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019