风险管理理论与方法PDF电子书下载

第1章 基础机率与统计概念 2

第一节 叙述统计 2

第二节 重要的分配函数 9

第三节 估计 11

第四节 回归分析 14

第2章 现值与利率关系 20

第一节 现值的评价概念 20

第二节 债券价格与殖利率的关联性 22

第三节 现值与利率函数 24

第四节 投资组合的存续期间与凸性 32

第3章 衍生性金融商品 36

第一节 衍生性金融商品简介 36

第二节 远期契约 38

第三节 期货合约 45

第4章 选择权市场 50

第一节 选择权的报酬 50

第二节 选择权的组合 56

第三节 选择权评价 61

第四节 其他的选择权契约 66

第5章 固定收益证券 72

第一节 债券市场介绍 72

第二节 固定收益证券 76

第三节 固定收益证券分析法 79

第四节 即期与远期利率 82

第五节 资产证券化 85

第6章 固定收益型之衍生性金融商品 96

第一节 远期利率协定 96

第二节 利率期货 100

第三节 利率交换 109

第四节 以利率为标的之各式选择权 116

第7章 权益证券市场 130

第一节 权益证券 130

第二节 可转换公司债与认购权证 138

第三节 股权衍生性金融商品 140

第8章 外汇与商品市场 146

第一节 外汇市场 146

第二节 货币交换 152

第三节 商品市场 160

第9章 线性与非线性风险避险 169

第一节 期货商品的避险 169

第二节 最佳的避险方式 171

第三节 泰勒展开式与选择权的特性 178

第四节 动态避险 184

第10章 市场风险的来源 188

第一节 汇率风险 188

第二节 利率风险 190

第三节 权益风险 198

第四节 商品风险 200

第五节 风险简化方法 201

第11章 市场风险衡量的方法 208

第一节 常态分配实际应用 208

第二节 风险值衡量方法 212

第三节 风险值衡量范例 218

第12章 信用风险介绍 228

第一节 交割风险 228

第二节 信用风险概观 230

第三节 衡量信用风险 233

第四节 信用损失分配的衡量 238

第13章 衡量违约风险一精算法 242

第一节 信用违约事件 242

第二节 违约机率 244

第三节 回收率 251

第四节 批次债券评等应用 252

第14章 信用风险衡量一市场价值法 256

第一节 公司债 256

第二节 权益证券 261

第15章 信用暴险额 266

第一节 各种金融商品之暴险额 266

第二节 信用暴险额之分配 268

第三节 暴险额调整项 277

第四节 信用风险调整项 284

第16章 信用衍生性商品 286

第一节 简介 286

第二节 信用衍生性商品的种类 287

第三节 信用衍生性商品的订价与避险策略 291

第四节 信用衍生性商品的优缺点 293

第17章 作业风险 296

第一节 作业风险之定义 296

第二节 作业风险资本计提 297

第三节 作业风险管理之发展阶段 300

第四节 作业风险管理架构与流程 303

第五节 作业风险管理工具之应用 306

第六节 作业风险损失资料议题 308

第七节 作业风险管理之趋势 310

第18章 法律风险与考量因素 312

第一节 衍生性商品的法律风险 312

第二节 净额结算 314

第三节ISDA净额结算合约范本 317

第四节 美国沙氏法案 318

第19章 风险性资本及风险调整后的资本报酬率 322

第一节 风险调整后资本报酬率 322

第二节 绩效评估及订价策略 326

第三节 风险管理的最佳实务 327

第20章 风险报导的最佳实务 332

第一节G30的报告 332

第二节 霸菱事件 336

第三节 美国长期资本管理公司 337