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随机微分方程及其在数理金融中的应用
蒲兴成，张毅编著2010 年出版184 页ISBN：9787030282323本书系统介绍随机微分方程的基础理论及其在数理金融中的应用，还介绍介绍了美式看跌期权的数字计算方法。第一章是绪论，主要介绍随机微分方程的起源、发展和应用背景。第二章主要介绍学习随机微分方程的预备知...
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基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究
何林著2014 年出版177 页ISBN：9787513031189保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧，承保利润的空间减小，投资利润成为支持保险公司成长的主要驱动力。保险公司管理者需要制定动态的、全局最优的资金管理策略，来实现资金的...
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随机金融基础理论 第2卷
（俄）施利亚耶夫著2008 年出版797 页ISBN：7040239833本书是由高等教育出版社和数学天元基金共同合作推出的《俄罗斯数学教材选译》中的一本。本书原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面最深刻的一本著作”。全书共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷...
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金融市场随机波动的联动性及预警机制研究 基于马尔科夫链蒙特卡洛抽样方法
邱冬阳，苏理云著2018 年出版255 页ISBN：9787514185799本项目从金融市场中的随机波动性特征入手，梳理了解释金融市场随机波动的随机游走假说、有效市场理论、协同市场假说、分形与混沌市场理论、行为金融理论等主要金融理论。每个理论都从某个角度解释了金融市场...
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随机金融基础 第1卷 事实·模型
（俄罗斯）施利亚耶夫著2008 年出版379 页ISBN：7040226340本书是俄国著名数学家A.N.施利亚耶夫（A.N.Shryaev,1934-）的力作。施利亚耶夫是20世纪最伟大的数学家之一A.N.Kolmogorov（1903-1987）的最出色的学生之一。在概率统计界和金融数学界影响极大。本书是施利亚耶夫为...
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供应链系统的随机比较
禹海波著2013 年出版258 页ISBN：9787030361127随着供应链管理理论、方法和实践的不断发展，越来越多的企业决策者和管理者认识到：在当今国际环境中，企业与企业之间的竞争，已经逐步演化为代表不同利益的企业以及代表不同利益集团的相关产业链的供应链与供应链...
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基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象
杨瑞成，秦学志，陈田著2010 年出版216 页ISBN：9787030285270本书以人民币汇率期权和债务抵押证券（CDO）为对象，着眼于”跳扩散和随机相关”的视角，对金融衍生产品定价模型进行了探讨，分两个专题展开：第一专题主要研究人民币汇率非线性跳变模型的构建及人民币衍生产品定价模....
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模型参数与外生冲击的不确定及其宏观经济效应 基于动态随机一般均衡的分析
刘静一著2015 年出版161 页ISBN：9787514163001本书在动态随机一般均衡框架下，从参数不确定和冲击不确定两个角度研究了不确定性对宏观经济的影响。对参数不确定的研究表明，模型参数不确定情形下货币供应机制对通货膨胀和产出的反应更为谨慎，但考虑参数的不...