中国债券市场投资分析及组合管理PDF电子书下载

目录 1

第一章 中国债券市场发展概况 1

第一节 国债 2

第二节 企业债券 6

第三节 金融债及央行票据 10

第四节 我国可转换公司债券市场发展概况 12

第二章 中国债券市场投资分析理论综述 19

第一节 债券到期收益率 19

第二节 久期 22

第三节 凸度 25

第四节 债券组合管理 28

第五节 可转换公司债券价格与标的股票价格的关系 33

第六节 可转换公司债券的纯债券价值与嵌入期权价值 36

第七节 可转换公司债券的期权定价模型 40

第八节 二叉树模型 43

第三章 中国债券市场债券价值构成因素实证研究 47

第一节 利率走势预期 47

第二节 收益率曲线形状的变化 67

第三节 不同债券种类之间利差的分析 79

第四节 债券价值是转债价格下限 89

第五节 转股价格及修正条款增加了转债的期权价值 94

第六节 可转换公司债券的赎回条款 99

第七节 回售条款 101

第四章 中国债券市场投资的风险收益实证研究 105

第一节 利率期限结构实证分析 105

第二节 利率期限结构变动及利率风险实证分析 110

第三节 债券市场的流动性风险分析 115

第四节 国外可转换公司债券的投资风险收益特征分析 121

第五节 我国可转换公司债券市场的投资风险收益特征分析 125

第五章 中国债券市场投资套利与定价模型实证研究 133

第一节 单向国债回购放大套利原理 133

第二节 单向国债回购放大套利模型 135

第三节 回购放大实证分析 137

第四节 国债利差套利分析 141

第五节 不同市场同品种利差套利分析 145

第六节 可转换公司债券价值指标 153

第七节 可转换公司债券期权理论定价 156

模型实证分析 156

第八节 中国可转换公司债券定价实证分析 162

第九节 中国可转换公司债券套利实证分析 168

第六章 中国债券市场投资配置策略实证研究 177

第一节 债券组合收益率走势 177

第二节 债券资产配置策略 180

第三节 债券回购及投资策略 181

第四节 可转换公司债券组合收益率走势 182

第五节 可转换公司债券投资机会分析 189

第六节 可转换公司债券投资策略 197

第七章 中国债券市场投资组合保险技术实证研究 202

第一节 投资组合保险策略的主要类型 203

第二节 基于我国证券市场的CPPI实证分析 206

第三节 投资组合保险策略在债券投资组合中的应用 209

参考文献 212