时间序列分析 宏观经济数据分析模型PDF电子书下载

第1章 时间序列分析的基本概念 1

1.1 时间序列分析范式的演进 1

1.2 时间序列分析基础 4

1.3 平稳性 13

1.4 白噪声过程 15

第2章 自回归移动平均过程 18

2.1 ARMA过程的性质 18

2.2 ARMA过程的平稳性和可逆性 36

2.3 ARMA模型的选择、估计与诊断 41

第3章 预测理论与应用 54

3.1 预测基础 54

3.2 自回归（AR）过程的预测 62

3.3 区间预测 66

3.4 移动平均（MA）过程的预测 67

3.5 ARMA过程的预测 71

第4章 向量自回归模型 73

4.1 VAR模型的基本概念 73

4.2 VAR模型及其设定和估计 76

4.3 格兰杰因果关系 79

4.4 VAR模型与脉冲响应函数 82

4.5 方差分解 88

4.6 VAR模型的应用 92

第5章 结构向量自回归模型 100

5.1 结构向量自回归模型 101

5.2 结构自回归模型的识别约束问题 106

5.3 基于SVAR模型的政策分析 119

第6章 单位根过程 121

6.1 单位根过程的性质 121

6.2 单位根检验 128

6.3 单位根AR过程的估计和检验 142

第7章 协整与误差校正模型 145

7.1 伪回归 145

7.2 协整 147

7.3 Engle-Granger协整分析方法 151

7.4 多变量协整与误差校正模型 156

7.5 Johansen协整检验方法 160

第8章 一般自回归异方差模型 170

8.1 金融时间序列的一些共同特征 170

8.2 ARCH模型 176

8.3 GARCH模型 179

8.4 GARCH模型的扩展 182

8.5 GARCH模型的估计、选择与诊断 184

8.6 多元GARCH模型 188

第9章 非线性时间序列模型 196

9.1 阈值自回归模型 197

9.2 平滑转移自回归模型 200

9.3 马尔可夫转换模型 207

参考文献 216

后记 229