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目录 1

前言 1

导论 1

第一章 投资要素 1

第一节 投资工具 1

第二节 投资组织 8

第三节 金融市场 14

第四节 投资环境的演进趋势 20

第二章 投资收益与风险 29

第一节 风险与风险统计 29

第二节 风险偏好与效用理论 36

第三节 收益与收益率 40

第三章 投资组合分析 48

第一节 资产组合的收益和风险 48

第二节 资产组合理论 60

第三节 无风险借贷情形下的投资组合 76

第四章 资本资产定价理论 85

第一节 市场均衡和理论假设 85

第二节 资本资产定价模型 88

第三节 资本资产定价模型的扩展 96

第五章 因素模型 105

第一节 真实收益、预期收益和风险 106

第二节 单因素模型 108

第三节 多因素模型 115

第四节 因素模型的应用和经验研究 118

第六章 套利定价理论 129

第一节 套利的概念与无套利法则 130

第二节 单因素套利定价模型 133

第三节 多因素套利定价模型 139

第四节 套利定价模型、资本资产定价模型与指数模型的比较 143

第七章 固定收益证券 150

第一节 固定收益证券及其特点 150

第二节 债券利率的期限结构 164

第三节 债券价格波动性的测度 171

第四节 固定收益证券管理 178

第八章 权益证券 195

第一节 股票的性质与特点 195

第二节 现金流定价法 200

第三节 乘数定价法 217

第四节 股票价格指数 225

第五节 股票衍生产品及其定价 234

第九章 证券投资基金 245

第一节 投资基金概述 245

第二节 投资基金的收益与风险 258

第三节 基金投资策略 274

第十章 证券投资分析 286

第一节 宏观经济分析 286

第二节 行业分析 294

第三节 公司分析 300

第四节 技术分析 306

第十一章 衍生金融工具 326

第一节 期货 326

第二节 期权 344

第三节 互换 361

第十二章 投资管理及其业绩评价 367

第一节 投资管理概述 367

第二节 投资基金业绩测度和评价的分析体系 369

第三节 证券投资基金管理效应分析 381

第四节 证券投资基金评价实例——晨星公司的评级方法 385

参考文献 393