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金融衍生产品定价的数学模型与案例分析 第2版PDF电子书下载
- 电子书积分:11 积分如何计算积分?
- 作 者:姜礼尚,徐承龙,任学敏等著
- 出 版 社:北京:高等教育出版社
- 出版年份:2013
- ISBN:9787040385717
- 页数:297 页
理论篇 期权定价的偏微分方程模型和方法 3
引言 3
第一章 历史回顾 5
1.1 Black-Scholes-Merton的前期工作 5
1.2 Black-Scholes-Merton的突破性进展 7
1.3 Black-Scholes-Merton的后续研究 8
第二章Brown运动与偏微分方程 11
2.1概率分布与概率密度函数 11
2.2倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式 13
2.3首次逸出时间 19
2.4计价单位转换 23
第三章 跳—扩散模型下的期权定价 28
3.1跳-扩散模型 28
3.2期权定价模型 30
3.3期权定价公式 31
第四章 随机利率模型下的期权定价 42
4.1随机利率模型 42
4.2零息票定价公式 45
4.3欧式期权定价公式 48
第五章 随机和不确定波动率模型下的期权定价 55
5.1随机波动率模型和定价公式 55
5.2开关式波动率模型和定价公式 59
5.3不确定波动率模型 66
第六章 支付交易费模型下的期权定价 73
6.1离散时间的期权定价公式 73
6.2连续时间的期权定价模型——Leland方程 75
参考文献 79
案例篇 金融衍生产品的定价模型与分析 85
第一章 与黄金价格挂钩的存款理财产品(1) 85
1.1问题的提出 85
1.2模型的建立 86
1.3模型的求解 88
1.4另一款看涨保本型产品的数学模型 93
参考文献 94
第二章 与黄金价格挂钩的存款理财产品(2) 95
2.1问题的提出 95
2.2模型的建立 96
2.3模型的求解 98
2.4关于模型的进一步讨论 102
参考文献 105
第三章 与汇率挂钩的外币存款理财产品 106
3.1问题的提出 106
3.2模型的建立 108
3.3模型的求解 110
参考文献 114
第四章 触发式汇率期权定价的数学模型 115
4.1问题的提出 115
4.2模型的建立 117
4.3模型的求解 119
4.4对产品性质的讨论 122
4.5对模型的进一步分析 125
参考文献 125
第五章 结构性人民币存款产品的定价分析 126
5.1问题的提出 126
5.2模型的建立 127
5.3问题的求解及数值计算 130
附录 138
参考文献 139
第六章 定期存款所含嵌入期权的定价 140
6.1引言 140
6.2基本假设 141
6.3问题的求解 141
6.4问题解的一些性质 143
6.5结论 146
参考文献 146
第七章 收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价 147
7.1问题的提出 147
7.2数学模型和求解 148
7.3以本币付息时的一些定性分析 152
7.4结论 153
附录 154
参考文献 156
第八章 可延期交付的附息票债券期权定价 157
8.1问题的提出 157
8.2基本假设与数学模型 158
8.3模型的求解 160
8.4模型的讨论 163
8.5一些说明 165
参考文献 165
第九章 随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析 166
9.1问题的提出 166
9.2基本假设与数学模型 167
9.3模型的求解 169
9.4模型的讨论 171
参考文献 178
第十章 保底型基金的设计与定价 179
10.1引言 179
10.2数学模型 180
10.3定解问题的简化与求解 182
10.4数值分析 187
参考文献 188
第十一章 券商集合理财产品的分析与定价 189
11.1问题的背景 189
11.2模型的建立 191
11.3定价模型的求解 193
11.4佣金比率、自付率和承诺收益之间关系的讨论 196
11.5数值计算 197
参考文献 199
第十二章 上市公司融资策略(1)——数量可变的购买期权 200
12.1问题的提出 200
12.2 VPO的基本条款和种类 201
12.3固定利率下VPO模型的建立 203
12.4随机利率下欧式VPO定价模型的求解 204
附录 210
参考文献 211
第十三章 上市公司融资策略(2)——转股价可向下修正的可转换债券 212
13.1实际背景 212
13.2数学模型 213
13.3模型的求解 216
附录 220
参考文献 222
第十四章 带回售及可调转股价条款的可转换债券的定价与计算 223
14.1问题的提出 223
14.2一类带回售及可调转股价条款的可转债的数学模型 227
14.3问题的求解 228
14.4问题的进一步讨论 236
参考文献 236
第十五章 分离式可转换债券定价模型及实证分析 238
15.1引言 238
15.2分离式可转债的定价模型 239
15.3实证分析 242
15.4总结 246
参考文献 247
第十六章 一类累计期权的定价 248
16.1引言 248
16.2数学模型 249
16.3累计期权价格与各变量之间的关系 254
参考文献 258
第十七章 一类具有违约风险的房产期权的定价模型和分析 259
17.1问题的提出 259
17.2模型的建立 260
17.3模型的求解 262
参考文献 268
第十八章 一类房产期权的二叉树定价模型和分析 269
18.1问题的提出 269
18.2二叉树定价模型 272
18.3二叉树格式的数值模拟和参数分析 273
18.4结论 275
参考文献 275
第十九章 基于债券报价的Hull-White短期利率模型正则化参数估计 276
19.1引言 276
19.2 Hull-White模型下的利率与债券价格 277
19.3参数估计方法 277
19.4数值算例 279
19.5结论 284
参考文献 284
第二十章非Gauss单因子短期利率模型正则化参数估计 285
20.1引言 285
20.2利率模型与债券价格 286
20.3参数估计方法 287
20.4数值算例 290
20.5结论 296
参考文献 296
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《分析化学》陈怀侠主编 2019
- 《影响葡萄和葡萄酒中酚类特征的因素分析》朱磊 2019
- 《仪器分析技术 第2版》曹国庆 2018
- 《全国普通高等中医药院校药学类专业十三五规划教材 第二轮规划教材 分析化学实验 第2版》池玉梅 2018
- 《中学语文教学案例研究》贺卫东主编 2019
- 《Power BI数据清洗与可视化交互式分析》陈剑 2020
- 《行测资料分析》李永新主编 2019
- 《药物分析》贡济宇主编 2017
- 《全国高等中医药行业“十三五”创新教材 中医药学概论》翟华强 2019
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《习近平总书记教育重要论述讲义》本书编写组 2020
- 《办好人民满意的教育 全国教育满意度调查报告》(中国)中国教育科学研究院 2019
- 《高等数学试题与详解》西安电子科技大学高等数学教学团队 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《教育学考研应试宝典》徐影主编 2019
- 《语文教育教学实践探索》陈德收 2018
- 《家庭音乐素养教育》刘畅 2018