商业银行信贷风险与行业分析 以中国钢铁工业为实证PDF电子书下载

1 行业分析在银行信用风险管理中的地位和作用 1

1.1信用风险管理的对象 1

1.1.1借款人无偿还能力原因的分析 1

1.1.2借款人不愿履行事先定好的合约的原因分析 2

1.1.3不同借款人的风险因素 3

1.1.4借款人所有权的基本类型带来的风险因素 8

1.1.5信用风险因素总和 9

1.1.6信用风险是一个复杂重要的管理对象 10

1.2现代信用风险特征 12

1.2.1信用风险广泛存在于现代金融市场中 12

1.2.2信用风险是信用当事人遭受损失的不确定性 16

1.2.3信用风险的成因是信用活动中的不确定性 17

1.3风险的定义及分类 19

1.3.1风险的定义 20

1.3.2风险的本质 20

1.3.3风险的分类 22

1.4银行信用风险管理的演进 26

1.4.1识别信用风险的提出 27

1.4.2“好”贷款就发放 28

1.4.3贷款应该评级和关注资本收益率 30

1.4.4贷款需要风险定价 31

1.4.5贷款需要组合管理 33

1.4.6贷款风险与收益分析 33

1.4.7贷款分散化极为重要 35

1.5.1行业定义、研究范畴及应用 38

1.5行业分析的研究对象和意义 38

1.5.2行业分析的研究对象 40

1.5.3研究行业分析的意义 42

1.6行业分析与信用风险管理 45

1.6.1风险识别、度量和控制最具挑战性 45

1.6.2把握各行业内投资的规律 48

1.6.3超前规避客户风险 49

1.6.4提高信贷分析水平 49

1.6.6依据行业特点做出区别重点的风险评价 50

1.6.5促进行业信贷政策的制定 50

1.6.7改善信贷业务的组织结构和业务流程 52

1.6.8支持内部评级法的量化工作 52

2 理论基础与分析框架 58

2.1投资分析的基本逻辑 58

2.1.1基本面分析与行业分析 58

2.1.2银行信贷分析要解决的问题 61

2.2产业结构理论 62

2.2.1理论综述 62

2.2.2产业结构理论介绍 63

2.3产业生命周期理论 67

2.3.1孕育期 67

2.3.2成长期 68

2.3.3成熟期 69

2.3.4衰退期 70

2.4竞争优势理论 71

2.4.1产业组织观点：从哈佛学派到波特的理论贡献 72

2.4.2核心能力论之资源观 75

2.4.3竞争理论综述 79

2.5竞争优势分析框架 80

2.6现代信用评级的作用及方法（以某商业银行为例） 86

2.6.1信用评级的作用 86

2.6.2国内先进评级方法 91

2.6.3该评级方法的优点 96

2.6.4该评级方法的缺点 99

2.6.5国内钢铁行业的评级现状 102

2.7贷款项目评估 104

2.7.1贷款项目评估的作用及意义 104

2.7.2贷款评估的具体方法 106

3 我国钢铁行业需求分析 110

3.1全球视角的钢铁行业 110

3.1.1钢铁行业的世纪历程 110

3.1.2钢在各种材料中的地位 111

3.1.3世界钢铁生产和消费转移趋势 112

3.1.4世界钢铁行业的技术创新 114

3.1.5全球产能基本持续局部过剩或总体供大于求 117

3.1.6全球钢铁贸易情况 118

3.1.7全球钢铁企业调整趋势 120

3.2中国钢材需求分析和预测 123

3.2.1工业化、经济增长与钢材消费 123

3.2.2中国的工业化和经济增长 133

3.2.3中国钢铁需求预测：寻求中国钢铁需求的拐点 145

4 中国钢铁市场结构分析 155

4.1产业组织结构 155

4.1.1规模经济、适度竞争与产业组织结构 155

4.1.2中国产业组织结构现状 159

4.1.3我国产业组织下的市场结构 161

4.2中国钢铁行业的一般特征 164

4.2.1中国钢铁行业发展历程 164

4.2.2组织结构介绍 165

4.2.4产品结构 172

4.2.3产业布局 172

4.2.5技术工艺 173

4.3中国钢铁市场结构分析 176

4.3.1供需总量分析 176

4.3.2市场结构 177

4.4产业集中度分析 193

4.4.1市场竞争 194

4.4.2现代企业制度 195

4.4.3企业兼并 197

4.4.4技术进步 198

4.4.5反垄断措施 199

4.4.6集中度及发展趋势 200

5 我国钢铁行业信贷现状分析 204

5.1行业贷款情况分析 204

5.1.1近5年贷款变化状况 204

5.1.2贷款分布结构 213

5.1.3钢铁贷款主要问题分析 217

5.2.1传统的信贷品种 221

5.2主要的信贷品种 221

5.2.2新兴业务品种 226

5.3钢铁行业信贷政策现状 233

5.3.1钢铁行业贷款总量控制 233

5.3.2对客户实行分类管理 234

5.4客户综合贡献度测算方法 239

5.4.1银行内部净收益量化指标 239

5.4.2银行经营效果定性指标 242

6.1.1指标体系的建立 243

6 关于钢铁行业信贷风险管理的分析与建议 243

6.1战略群组划分 243

6.1.2结论 247

6.2今后可能的发展机遇 248

6.2.1今后发展趋势 248

6.2.2未来发展机遇 250

6.3钢铁行业的信贷风险 255

6.3.1市场风险 255

6.3.2原材料及水资源短缺风险 259

6.3.3环境欠债风险 262

6.3.4关联企业风险 270

6.3.5政策风险 276

6.3.6新技术带来的产品替代风险 279

6.4预警措施 283

6.4.1问题贷款的产生 283

6.4.2关注问题贷款的征兆 284

6.4.3几项预警措施 290

6.5.1商业银行信贷策略 291

6.5商业银行信贷策略 291

6.5.2商业银行信贷策略的主要方式 292

6.5.3对钢铁行业应采用的信贷政策建议 297

6.6行业授信 299

6.6.1统一授信的目的和意义 299

6.6.2统一授信的方法 301

7 结论 307

参考文献 317