金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价

本书先采用非参数方法，以中国股市的指数收益率为样本，考察了收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾等高阶矩特征的存在风险性；然后，基于自回归条件密度模型，从市场交易机制的角度，研究了收益率高阶矩特征的产生机制.....

金融计量学 资产定价实证分析

资产误定价问题的理论研究和实证分析

本书的研究从考察投资者“后验信念”和“后验均值”的形成过程入手，采用理论建模的方法，提出了基于投资者心理引起的认知偏差和非对称信息的资产定价模型，建立了“形态信息模型”和“动态信息模型”两类分析资...

中国股市横截面收益特征及内在形成机理研究

本书运用现代的定性方法与定量方法相结合的研究方法，对我国股市中横截面收益现象的基本特征、演变规律及其形成的内在机理进行了系统理论和实证研究。...

五因子资产定价模型及实证应用 南昌大学青年学者经管论丛

本书以Fama-French 五因子模型串联全书，在分析Fama-French五因子模型在我国股市表现的基础上，以Fama-French五因子模型为主要的资产定价模型研究了我国证券市场的流动性定价、IPOs长期表现和共同基金绩效等方...

流动性溢价与资产定价 基于上海股市的实证研究 based on Shanghai stock market empinical study

本书选择1998年前在沪市A股市场上市的248只股票，将1998年1月至2004年12月这一期间的交易作为研究对象，对流动性溢价理论进行较为全面的检验，目的在于揭示流动性与预期收益之间的关系，给投资者在投资决策时提供...

固定收益证券定价理论

固定收益证券定价理论

本书涵盖了固定收益证券定价理论和固定收益证券组合管理等内容。

定价与收益优化

顾客永远都是企业增长的动力与源泉。本书讲述了“顾客导向”的原则，说明了企业如何以顾客为导向制定产品策略、定价策略、沟通策略、分销策略以及总体经营战略。...

网络收益管理与定价研究

本书主要论述了电信与网络的收益管理的研究内容与成果，并在此基础上对电信与网络的定计策略进行了研究。