商业银行风险管理 现代理论与方法PDF电子书下载

目录 1

第一篇 风险与风险管理 1

第一章 风险 3

第一节 风险管理的发展背景 3

第二节 银行风险的分类及定义 5

第二章 盈利能力 19

第一节 资产负债表、银行交易与市场交易 19

第二节 损益表与衡量收益的会计方法 22

第三节 衡量收益的市场法 24

第四节 风险调整的业绩 26

第三章 风险管理 28

第一节 风险管理的职能与目标 28

第二节 风险管理过程 37

第三节 定量风险管理：VAR与CAR 41

第四节 风险管理的组织 43

第四章 银行业法规 46

第一节 法规所针对的风险管理课题 46

第二节 资本充足性 49

第三节 现行的资本规定 53

第二篇 风险测量 57

第五章 风险测量 59

第一节 无形风险与有形风险 60

第二节 应力试验 60

第三节 敏感性 61

第四节 波动性 65

第五节 非预期损失与VAR 71

第六章 VAR 75

第一节 VAR、CAR与风险管理 75

第二节 VAR较传统的风险指标的优势 77

第三节 潜在损失 78

第四节 非预期风险的衡量 80

第五节 关于测量VAR的一些问题 83

第三篇 信用风险 87

第七章 信用风险 89

第一节 信用风险的组成 89

第二节 信用风险管理 94

第八章 银行业务的信用风险 100

第一节 违约风险 100

第二节 敞口风险 104

第三节 追偿风险 107

第四节 信用风险与潜在损失 110

第九章 金融市场工具的信用风险 112

第一节 金融市场工具的信用风险 113

第二节 衍生工具的信用风险 114

第三节 应用 120

第四节 衍生工具组合的信用风险敞口 122

第四篇 流动性风险和利率风险 125

第十章 流动性缺口 127

第一节 流动性缺口 128

第二节 现金流量匹配 131

第三节 流动性管理 133

第四节 关于流动性缺口决定的几个问题 138

第十一章 利率的期限结构 142

第一节 利率 143

第二节 利率的期限结构 144

第三节 利率预期 147

第四节 流动性和流动性成本 151

第十二章 利率缺口 154

第一节 利率缺口 154

第二节 边际利率缺口 158

第三节 关于利率风险的风险一回报组合分析 163

第四节 利率风险的控制 166

第一节 利率缺口的决定 169

第十三章 利率缺口的局限性 169

第二节 利率缺口和参考利率 171

第十四章 模拟 178

第一节 模拟的架构 179

第二节 利率情景 180

第三节 资产负债表预测 181

第四节 缺口预测 182

第五节 利差预测 184

第六节 利率政策 186

第七节 业务经营和利率风险的多情景分析 189

第八节 模拟 191

第九节 风险－收益组合 195

第十节 模拟和信息 197

第五篇 市值及利率风险管理 201

第十五章 市值 203

第一节 折现率 204

第二节 无所有者权益银行的净现值和利差 206

第三节 含所有者权益情形下利差折现值与净现值 212

第四节 净现值和所有者权益的市值 216

第一节 市值的敏感性和存续期 218

第十六章 市值和利率风险 218

第二节 利差的免疫 221

第三节 存续期缺口和利率政策的目标 222

第四节 从净现值得出的VAR 223

第六篇 定量资本管理 227

第十七章 资本的要求 229

第一节 要求的资本盈利性 229

第二节 盈利性目标 234

第三节 由规定资本所产生的量化约束 238

第一节 证券化机制 240

第十八章 证券化和资本管理 240

第二节 证券化业务的具体分析 243

第三节 证券化和股权收益率 247

第七篇 风险资本 251

第十九章 资本风险值 253

第一节 确定CAR的简单方法及其局限性 253

第二节 经济资本的衡量 256

第三节 经济资本与偿付能力 259

第四节 测量资本的期限选择 263

第一节 信用风险 266

第二十章 CAR的测量 266

第二节 市场风险 273

第三节 利率风险 274

第二十一章 风险调整业绩 278

第一节 盈利性测量 279

第二节 信用风险的RAROC和SVA的计算 283

第三节 风险定价 286

第四节 RAROC和市场风险 289

第五节 风险价格 292

第八篇 业务组合的信用风险和市场风险 295

第一节 风险分散化测量 297

第二十二章 资产组合的风险 297

第二节 单独风险和对风险的影响 301

第三节 风险分配和管理 304

第二十三章 相关性与组合风险 308

第一节 风险和相关性 308

第二节 相关性和协方差 310

第三节 相关性的运用 314

第二十四章 组合的信用风险 317

第一节 独立风险与组合风险 317

第二节 违约统计数据与组合损失 321

第三节 风险分散情形下的组合损失 325

第四节 相关性方法及组合信用风险 330

第五节 从单独风险到组合损失 332

第二十五章 组合的市场风险 336

第一节 市场参数之间的相关性及其含义 337

第二节 组合值的波动性 339

第三节 “δ-VAR”方法 341

第四节 利率敞口 343

第五节 多重模拟方法 345

第九篇 银行内部资金转移的定价 349

第二十六章 资金转移定价系统 351

第一节 资金的内部管理和轧差 352

第二节 商业和财务利差 354

第三节 转移价格及其政策 361

第二十七章 经济转移价格 364

第一节 制定目标利差 365

第二节 从转移价格到客户价格 367

第三节 资产的资金成本 369

第四节 商业风险与财务风险的分离 373

第十篇 资本分配及资产组合管理 377

第二十八章 银行资产组合的管理 379

第一节 资本的分配 380

第二节 资产的风险回报 384

第三节 资本风险回报率与风险定价 387

第四节 组合管理 390

第十一篇隐含于银行业务中的选择权 399

第二十九章 隐含性选择权 401

第一节 选择权风险：两个例子 401

第二节 建立提前还款的模型 402

第三节 行使提前还款选择权产生的得失 404

第三十章 隐含性选择权的价值 410

第一节 选择权的估价 411

第二节 产生模拟利率 414

第三节 提前还款选择权的估价 420

第四节 选择权的调整利差（OAS） 425

第三十一章 市值对利率曲线的凸度风险 429

第一节 资产负债表的市场价值与利率 430

第二节 存续期与凸度 432

第三节 净现值的敏感度 437

第四节 隐含性选择权对净现值的影响 439

第五节 控制净现值的风险 442