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目录 1

前言 1

第一部分 投资学基础 3

第一章 导论 3

第一节 现代投资学的发展 3

第二节 投资与投资流程 6

第三节 本书的分析框架 12

第二章 证券市场与投资工具 14

第一节 证券市场 14

第二节 投资工具 28

第二部分 资产组合理论 45

第三章 资产风险与收益分析 45

第一节 风险与风险偏好 45

第二节 均值和方差分析 55

第三节 资产风险与报酬的关系 71

第一节 可行集与有效集 78

第四章 资产组合选择 78

第二节 资产组合边界 82

第三节 有效前沿 87

第三部分 资本市场均衡理论 97

第五章 资本资产定价模型 97

第一节 资本市场均衡 97

第二节 资本市场线与证券市场线 104

第三节 证券市场风险结构 108

第四节 CAPM的实证检验 118

第五节 传统CAPM的扩展 122

第六章 指数模型和套利定价理论 129

第一节 指数模型 129

第二节 套利定价理论 139

第七章 有效市场理论与市场非有效 152

第一节 有效市场理论 152

第二节 行为金融对有效市场理论的挑战 168

第八章 债券估值与投资分析 187

第一节 货币的时间价值 187

第四部分 资产估值理论 187

第二节 债券价值分析 192

第三节 债券收益率曲线 202

第四节 债券定价与风险管理 212

第九章 权益证券估值与投资分析 225

第一节 宏观经济与行业分析 226

第二节 股票估值模型 233

第三节 财务报表分析 244

第一节 远期合约的定价与价值 254

第十章 远期与期货价值分析 254

第二节 期货合约概述 259

第三节 期货合约的要素和交易制度 262

第四节 期货价格与现货价格之间的关系 265

第五节 期货合约的定价 268

第六节 期货合约的投资策略 275

第十一章 期权合约定价与投资分析 283

第一节 期权概述 283

第二节 期权价格的特性 289

第三节 期权定价 294

第四节 期权投资策略 305

第五部分 投资管理与绩效评价 315

第十二章 资产配置 315

第一节 资产配置概述 315

第二节 权益类资产配置 324

第三节 债券资产配置 332

第四节 资产国际配置 342

第一节 股权投资管理策略 351

第十三章 投资组合管理 351

第二节 债券投资管理策略 359

第三节 衍生证券在投资管理中的应用 368

第十四章 投资组合绩效评估 373

第一节 投资组合绩效评估概论 373

第二节 投资组合绩效评估理论 377

第三节 投资组合绩效评估体系的最新发展与实践 397

参考文献 404