投资组合管理 创新与突破

本书从丰富传统的投资组合理论和提出多目标投资组合理论两方面论述了组合管理的创新与突破。

法伯兹系列 高级债券资产组合管理：建模与策略的最佳实践

本书分六个部分。第一部分提供有关固定收益市场和债券资产组合策略的一般性背景信息。第二部分探讨债券资产组合管理过程的第一个阶段：策略基准的设计。第三部分描述现代债券资产组合管理人可以使用的工具。...

机构投资与资产管理

本书包括国外机构投资者广泛使用的资产管理品种——私募股权基金及其整个产业链的各种实务知识介绍及中国保险资产管理的缺陷及应对策略。...

财务与金融管理系列 基金组合投资管理：核心+卫星式基金管理新视角

本书探讨了核心级和卫星式投资组合管理的具体操作方法。

国防科技工业固定资产投资管理工作手册

保险公司投资资产委托管理模式研究

本书是中国人保财险公司对于资产委托管理、资产托管等模式进行实践尝试和业务经验总结而成的一本学术专著。主要分析了什么是资产委托管理、如何构建资产委托管理模式等问题。...

证券投资组合风险测试及控制方法研究

现代投资组合理论 模型、方法与应用

投资组合研究主要是围绕如何建立适合各种要求的模型和提出相应的有效算法。随着数学新理论和新方法的不断出现，使得投资组合的理论、模型及方法能够得到进一步发展。本书将从理论和应用上系统介绍各种投资约...

现代投资组合理论与投资分析 第7版

本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。本书分为五大部分，包括：导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。本书是最新的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，有...

投资组合保险及策略研究

投资组合保险是无套利均衡在金融工程中处理风险问题的应用，是投资者规避风险的重要策略。本书利用无套利均衡分析及动态复制技术，结合Merton（1971）最优消费和投资组合策略模型，建立了连续时间模型条件下投资组合...