金融衍生产品定价的数学模型与案例分析PDF电子书下载

引言 3

第一章 历史回顾 5

Black-Scholes-Merton的前期工作 5

Black-Scholes-Merton的突破性进展 7

Black-Scholes-Merton的后续研究 8

第二章 Brown运动与偏微分方程 11

概率分布与概率密度函数 11

倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式 13

首次逸出时间 19

计价单位转换 23

第三章 跳-扩散模型下的期权定价 28

跳-扩散模型 28

期权定价模型 30

期权定价公式 31

第四章 随机利率模型下的期权定价 42

随机利率模型 42

零息票定价公式 45

欧式期权定价公式 48

第五章 随机和不确定波动率模型下的期权定价 55

随机波动率模型和定价公式 55

开关式波动率模型和定价公式 59

不确定波动率模型 66

第六章 支付交易费模型下的期权定价 73

离散时间的期权定价公式 73

连续时间的期权定价模型——Leland方程 75

参考文献 79

第一章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（一） 85

问题的提出 85

模型的建立 86

模型的求解 88

另一款看涨保本型产品的数学模型 93

参考文献 94

第二章 与黄金价格挂钩的存款理财产品（二） 95

问题的提出 95

模型的建立 96

模型的求解 98

关于模型的进一步讨论 102

参考文献 105

第三章 与汇率挂钩的外币存款理财产品 106

问题的提出 106

模型的建立 108

模型的求解 110

参考文献 114

第四章 触发式汇率期权定价的数学模型 115

问题的提出 115

模型的建立 117

模型的求解 119

对产品性质的讨论 122

对模型的进一步分析 125

参考文献 125

第五章 结构性人民币存款产品的定价分析 126

问题的提出 126

模型的建立 127

问题的求解及数值计算 129

附录 138

参考文献 139

第六章 定期存款所含嵌入期权的定价 140

引言 140

基本假设 141

问题的求解 141

问题解的一些性质 143

结论 146

参考文献 146

第七章 收益与汇率变化范围挂钩的存款产品的定价 147

问题的提出 147

数学模型和求解 148

以本币付息时的一些定性分析 152

结论 153

附录 154

参考文献 156

第八章 可延期交付的附息票债券期权定价 157

问题的提出 157

基本假设与数学模型 158

模型的求解 160

模型的讨论 163

一些说明 165

参考文献 165

第九章 随机利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析 166

问题的提出 166

基本假设与数学模型 167

模型的求解 169

模型的讨论 171

参考文献 177

第十章 保底型基金的设计与定价 179

引言 179

数学模型 180

定解问题的简化与求解 182

数值分析 187

参考文献 188

第十一章 券商集合理财产品的分析与定价 189

问题的背景 189

模型的建立 191

定价模型的求解 193

佣金比率、自付率和承诺收益之间关系的讨论 196

数值计算 197

参考文献 199

第十二章 上市公司融资策略（1）——数量可变的购买期权 200

问题的提出 200

VPO的基本条款和种类 201

固定利率下VPO模型的建立 203

随机利率下欧式VPO定价模型的求解 204

附录 210

参考文献 211

第十三章 上市公司融资策略（2）——转股价可向下修正的可转换债券 212

实际背景 212

数学模型 213

模型的求解 216

附录 220

参考文献 222

第十四章 带回售及可调转股价条款的可转换债券的定价与计算 223

问题的提出 223

一类带回售及可调转股价条款的可转债的数学模型 227

问题的求解 228

问题的进一步讨论 236

参考文献 236

第十五章 信用关联结构性存款的定价 238

引言 238

基本假定 239

定解问题的简化及求解 241

参考文献 246

第十六章 结构化方法下第二类欧式信用衍生物的定价 248

引言 248

数学模型 249

问题的求解 251

附录 253

参考文献 256

第十七章 一类具有违约风险的房产期权的定价模型和分析 257

问题的提出 257

模型的建立 258

模型的求解 260

参考文献 266

第十八章 一类房产期权的二叉树定价模型和分析 267

问题的提出 267

二叉树定价模型 270

二叉树格式的数值模拟和参数分析 271

结论 273

参考文献 273

第十九章 标准信用违约互换定价 274

问题的提出 274

模型的建立 277

模型的求解 279

数值计算 280

参考文献 283

第二十章 一篮子信用违约互换定价 284

问题的提出 284

模型的建立 286

模型的求解 287

数值计算 291

参考文献 293