金融市场风险的定量分析和投资组合选择

本书针对金融风险度量方法和相关的投资组合选择以及金融衍生品风险管理问题进行了全面的理论分析与实证研究。全书分为两大部分，第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的...

证券组合定量管理 构建与管理证券组合的积极策略

本书提供了从基本的定量管理原理开始，从选择因素、股票操作、经济因素模型等方面，用简单易懂的方式提供了如何构建和管理一个高质量的证券投资组合。...

管理好学习在主动自发中快乐学习

时间在流转，我们在一天天地变老，世界却在一天天变新，我们与世界的差距在不知不觉间扩大，于是，我们知道自己的生活需要知识的填充，需要知识的完善和积累。所以，学习已经成为我们必须要做的事情。紧张的学习、激......

尾部风险对冲 在波动市场中创造稳健的证券投资组合

《尾部风险对冲——为震荡市场创建稳健的投资组合》这本书凝结了作者近15年的尾部风险管理实务经验，书中分享了很多有价值的见解，详细讲解了“什么是证券投资组合尾部风险对冲、为什么需要尾部风险对冲、什么...

基于投资者互动的金融资产组合最优配置与分散化研究

本书立足于中国金融市场本土化特定情景，利用交叉学科的理论与方法，融合计算金融平台大系统仿真和传统金融分析工具，以投资者互动为切入点，探索基于博弈论理论的异质投资者的学习模式与互动机制、基于动态对冲策...

社保基金分账组合投资模式研究

本书总结我国社保基金投资运营现状，综述社保基金投资研究，分析社保基金投资运营实践与研究的不足。整理我国社保基金委托投资组合的情况，并评估其绩效；考虑社保基金委托投资组合之间的关联性与独立性，分析社保基...

国外实用金融统计丛书 金融风险建模及投资组合优化 使用R语言 翻译版

本书介绍了最前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及最新的学术研究进展。本书介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模，以及极值理论、广义双曲线分...

股市获利倍增术 十步法建立跑赢市场的股票投资组合 珍藏版

本书是一本投资理财书。这本书融合了许多优秀的人们和组织的研究内容。本书提到了股票投资十步骤：学习为什么股票是好投资；学习如何评估股票；学习投资大师教我们如何投资；学习历史教我们如何投资；如何利用杠杆操...

投资组合的构建和分析方法 高级金融学译丛

本书作者为德西丝拉娃·A.帕查马诺瓦和弗兰克·J. 法博齐。它提供了投资分析的详细且跨学科的方法。无论是学生、老师，还是相关行业的从业人员，都可以从中得到有关投资分析过程的最新理解。作者对各种投资组...

放款资产组合管理手册