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数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析
李向科，丁庭栋2008 年出版260 页ISBN：9787301138229本书全面介绍资产和金融衍生品定价，比较详细地说明数学推导过程。与现用教材相比有什么特点：在介绍数学的时候，直接告诉在随后的定价公式的推导中何处使用，避免学习数学的枯燥感。增加和强调了利用定价公式的实...
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基于最优控制的金融衍生品定价模型研究
杜玉林著2011 年出版152 页ISBN：9787309086591本书从Epstein-Wilmott模型和不确定波动率模型入手，借助最优控制理论，对固定收益证券和期权两类金融衍生品的定价问题进行了理论和实证研究。...
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基于分数布朗运动的金融衍生品定价
黄文礼著2019 年出版158 页ISBN：9787561570869本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳—扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一...
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金融衍生品的定价与最优套期保值策略
闫海峰著2012 年出版275 页ISBN：9787030351500本书系统地研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题.证明了指数半鞅模型的资产定价基本定理；当市场是无套利不完备市场时，获得了均值方差最优和拟局部风险最小套期保值策略的存在且唯一的充要条件，并...
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金融衍生品定价的法律规制
冯博著2013 年出版322 页ISBN：9787511843890本书是关于金融衍生品定价的法律规制。本书的写作初衷在于对美国次贷危机中金融衍生品风险监管不力的反思。本书的创新点在于以往对次贷危机成因的研究只局限于对次贷危机表象的描述，并未深入到金融衍生品内...
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利率衍生品定价实验教程
李冰清编著2008 年出版95 页ISBN：9787509508251本书是实验教材，分别介绍了Matlab中的语法基础、图形会址、矩阵生成与运算等。最后附有详细的计算过程和西提解答等。
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利率衍生品的定价与应用
周丽编2012 年出版185 页ISBN：9787566302700本书研究了利率衍生品的定价，以建立三因素带有跳跃特征的随机波动利率期限结构为模型，研究了可转换债券、浮动利率债券等。
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随机利率模型及相关衍生品定价
NicolasPrivault著2010 年出版161 页ISBN：9787310034130本书介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价，其中包括随机积分的回顾，Black-Schote定价理论的回顾，短期利率模型等。