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度量
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中国金融市场一体化度量的Copula模型及实证研究
李梦玄2012 年出版195 页ISBN:9787535252104金融市场的各个组成部分存在密切的关联性,多个市场间的相关性分析由此成为金融学中的一个中心问题。Copula技术能较好地捕获变量间非线性相依关系。本书对以Copula为核心的相关性模型在理论上和方法上进行了...
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用VaR度量市场风险
(意)皮埃特罗·潘泽(Pietro Penza),(美)维普·K.班塞尔(Vipul K.Bansal)著;綦相译2001 年出版427 页ISBN:7111091981 -
信用风险度量 风险估值的新方法与其他范式
(美)安东尼·桑德斯(Anthony Saunders)著;刘宇飞译2001 年出版250 页ISBN:7111087054当今金融领域最为重要的一个课题就是信用风险管理的技巧与科学。日渐增长的对于传统信用风险管理的不满,加上国际清算银行(BIS)1993年实施的管制,使得众多金融机构纷纷寻求利用内部模型度量贷款组合信用风险的...